nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2003, poved v sobesedilu:
Precej manj izkrivljeno sliko nam daje ameriški borzni trg, kjer je mogoče prek opcijske teorije in cen opcij priti do ugotovitev o volatilnosti delnic in se primerno odzvati pred in po objavi rezultatov. Volatilnost oziroma standardni odklon je sestavni del modela za vrednotenje opcij Black Scholes. V teoriji in praksi velja pravilo, da čim višja je volatilnost, višja je cena opcije.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani